债券
按发行人类型、久期和信用风险拆解场内债券 ETF 的资产结构。
证据与市场反馈方法
有效期起于 2026-07-30；不同板块使用各自的证据口径。
支持证据
- 政策利率
- 通胀
- 收益率曲线
- 信用利差
风险与反证
- 利率上行
- 信用违约
- 流动性收紧
- 久期错配
Market Reaction Windows
v1.0.0measures
asset_return · benchmark_return · abnormal_return · volume_zscore · fund_flow
unknown policy
缺少交易日、基准、汇率或行情快照时保持 unknown，不使用插值或模型分数补位。
classifications
aligned · opposed · flat · unknown
acceptance rules
先完成口径、来源层级和失效条件评审，再接入正式 Evidence。 · 事件发生后记录 D0 / D3 / D7 / D30 价格、成交量与资金反馈。 · 待 ETF 暴露与重叠度完成核验后，才进入可用组合角色。
benchmark policy
债券 ETF 按对应期限和信用类别指数评估；市场反馈使用交易所交易日，久期、曲线和信用利差分别报告，禁止用股票宽基替代债券基准。
trading calendar
exchange-trading-sessions
source requirements
source_identity · source_url · published_at · retrieved_at · content_hash · review_status
production data status
methodology-active
evidence and price are separate
是
invalidation condition required
是
周报结构
- 01driver changes
- 02supporting and risk evidence
- 03market feedback windows
- 04etf exposure and overlap
- 05counterevidence and next watch
ETF 与板块角色
映射关系来自 Sector API。纯度、流动性、波动和重叠属于当前板块，不覆盖基金主数据。
公司债
511030 · SSE
中高等级公司债
基金跟踪对应信用债指数，用于区分公司债、做市公司债与城投债结构。
纯度
94
流动性
78
重叠
65
30年国债
511090 · SSE
30 年国债
基金跟踪对应期限国债指数，用于表达无信用风险基准下的久期暴露。
纯度
98
流动性
82
重叠
65
公司债易
511110 · SSE
基准做市公司债
基金跟踪对应信用债指数，用于区分公司债、做市公司债与城投债结构。
纯度
94
流动性
78
重叠
65
国债东财
511160 · SSE
国债 / 1—3 年 / 短久期
基金跟踪对应期限国债指数，用于表达无信用风险基准下的久期暴露。
纯度
98
流动性
82
重叠
65
上证转债
511180 · SSE
投资级可转债与可交换债
基金跟踪可转债及可交换债指数，兼具债券底仓和权益转股期权属性。
纯度
94
流动性
86
重叠
65
城投ETF
511220 · SSE
城投债
基金跟踪对应信用债指数，用于区分公司债、做市公司债与城投债结构。
纯度
94
流动性
78
重叠
65
十年国债
511260 · SSE
10 年国债
基金跟踪对应期限国债指数，用于表达无信用风险基准下的久期暴露。
纯度
98
流动性
82
重叠
65
短融ETF
511360 · SSE
短期融资券 / 信用债 / 短久期
基金跟踪短融指数，提供短久期、高流动性的信用债工具。
纯度
98
流动性
96
重叠
65
转债ETF
511380 · SSE
可转债与可交换债
基金跟踪可转债及可交换债指数，兼具债券底仓和权益转股期权属性。
纯度
94
流动性
86
重叠
65
政金债
511520 · SSE
7—10 年政策性金融债
基金跟踪政策性金融债相关指数，提供相应期限与发行人结构的债券暴露。
纯度
96
流动性
84
重叠
65
国债政金
511580 · SSE
国债 / 政策性金融债 / 0—3 年短久期混合
基金跟踪中证国债及政策性金融债 0—3 年指数，同时提供中央政府债、政策性金融债与短久期结构暴露。
纯度
96
流动性
84
重叠
65